Forex Trader Redditività Probabilità Statistica

Strumenti di probabilità per una migliore Forex Trading Per avere successo, i commercianti di forex hanno bisogno di conoscere la matematica di base della probabilità. Dopo tutto, la sua difficile da raggiungere e mantenere i guadagni commerciali senza prima avere la capacità di capire i numeri e misurarli. Molti commercianti utilizzano una combinazione di indicatori scatola nera per sviluppare e implementare regole di negoziazione. Tuttavia, la differenza tra un buon commerciante e un grande è la sua comprensione delle metriche e metodi per calcolare le prestazioni e guadagni. Probabilità e statistica sono la chiave per lo sviluppo, il test e trarre profitto da forex trading. Conoscendo un paio di strumenti di probabilità, è più facile per gli operatori di fissare obiettivi commerciali in termini matematici, creare e gestire strategie di trading efficaci, e valutare i risultati. Il suo utile esaminare i concetti più elementari di probabilità e statistica per il forex trading. Comprendendo la matematica della probabilità, youll conoscere la logica utilizzata da sistemi meccanici di negoziazione e consulenti esperti (EA). Distribuzione normale Lo strumento più semplice di probabilità nel forex trading è il concetto di distribuzione normale. La maggior parte dei processi naturali sono detto di essere distribuito normalmente. Distribuzione uniforme implica che la probabilità di un numero essere ovunque su un continuum è circa uguale. Questo è il tipo di distribuzione che risulterebbe dalla diffusione artificialmente oggetti più uniformemente possibile attraverso una zona, con una quantità uniforme di spaziatura tra loro. Tuttavia, invece di una distribuzione uniforme, un prezzo in valuta coppie sarà probabilmente essere trovato all'interno di una certa area in un dato momento. Questa è la sua distribuzione normale, e gli strumenti di probabilità può mostrare una approssimazione di quando tale prezzo rischia di essere trovato. Distribuzione normale offre ai trader forex potere predittivo per quanto riguarda la probabilità che un prezzo in valuta coppia raggiungerà un certo livello nel corso di un determinato periodo di tempo. I computer utilizzano un generatore di numeri casuali per calcolare i mezzi (medie) dei prezzi Forex al fine di determinare la loro distribuzione normale. Se un gran numero di prezzi del campione sono controllati, la distribuzione normale formare la forma di una curva a campana quando tracciata graficamente. Maggiore è il numero di campioni, la più liscia la curva sarà. Le regole di medie semplici sono utili ai commercianti, ma le regole della distribuzione normale offrono più utile potere predittivo. Ad esempio, un commerciante può calcolare che il movimento di prezzo medio giornaliero di una coppia forex è, diciamo, 50 pips. Tuttavia, la distribuzione normale può anche dire il commerciante la probabilità che un certo movimento di prezzo giornaliero cadrà tra i 30 ei 50 pips, o tra 50 e 70 pips. Secondo le regole di distribuzione normale e deviazione standard, circa il 68 dei campioni saranno trovati all'interno di una deviazione standard della media (media), e circa il 95 si troveranno in due deviazioni standard dalla media. Infine, vi è un rischio che il campione 99,7 cadrà entro tre deviazioni standard della media. funzioni di distribuzione normale e la deviazione standard a consulenti esperti (EA) e sistemi di trading aiutano i commercianti di forex valutare la probabilità che i prezzi possono spostare una certa quantità in un determinato periodo di tempo. Tuttavia, gli operatori devono essere prudenti quando si usa il concetto di distribuzione normale solo ai fini della gestione del rischio. Anche se la probabilità di un evento raro (come una diminuzione prezzo di 50) può sembrare bassa, fattori di mercato impreviste possono rendere la possibilità più elevata che non appare durante calcoli di distribuzione normale. L'affidabilità dell'analisi dipende dalla quantità e qualità dei dati Quando modellazione normali curve di distribuzione, la quantità e la qualità dei dati prezzo di ingresso è molto importante. Maggiore è il numero di campioni, la più liscia la curva sarà. Inoltre, per evitare errori di calcolo risultanti da dati insufficienti, è importante che ogni calcolo si basa su almeno trenta campioni. Così, per testare una strategia forex-trading stimando i risultati di traffici di esempio, lo sviluppatore di sistema deve analizzare almeno 30 commerci per raggiungere conclusioni statisticamente affidabili circa i parametri testati. Analogamente, i risultati di uno studio di 500 operazioni sono più affidabili di quelli da un'analisi di soli 50 commerci. Dispersione e speranza matematica per la stima del rischio per i commercianti di forex, le caratteristiche più importanti di una distribuzione sono la sua speranza matematica e la dispersione. speranza matematica per una serie di mestieri è facile da calcolare: basta sommare tutti i risultati commerciali e dividere tale importo per il numero di compravendite. Se il sistema di trading è redditizio, allora la speranza matematica è positivo. Se la speranza matematica è negativo, il sistema sta perdendo in media. La pendenza relativa o planarità della curva di distribuzione è mostrato misurando la diffusione o la dispersione dei valori di prezzo all'interno dell'area di speranza matematica. Tipicamente, la speranza matematica per qualsiasi valore casualmente distribuito è descritto come M (X). Così, la dispersione può essere definita come D (X) M (XM (X) 2. E, a dispersioni radice quadrata si chiama la sua deviazione standard, mostrate in stenografia matematica come sigma (). Dispersione e la deviazione standard sono di fondamentale importanza per la gestione del rischio nei sistemi di forex trading. Più alto è il valore della deviazione standard, maggiore sarà il potenziale prelievo, e maggiore è il rischio. Allo stesso modo, il basso è il valore per la deviazione standard, più basso sarà il prelievo mentre trading del sistema. per ad esempio, di seguito è una valutazione del rischio di esempio per una prova su un sistema di trading forex: Trade Number X (guadagno commerciale o perdita) Nel precedente esempio in base al numero minimo di trenta mestieri per un campione adeguato, è importante notare che la matematica aspettativa è positivo, quindi la strategia di forex trading è davvero redditizio Tuttavia, la deviazione standard è alto, quindi al fine di guadagnare ogni dollaro il commerciante rischia una quantità molto più grande di questo sistema comporta un rischio significativo Heres il resto della matematica:.. per determinare la speranza matematica per questo gruppo di mestieri, sommare tutti i mestieri utili e le perdite, poi dividere per 30. questo è il valore M media (X) per tutti i mestieri. In questo caso, corrisponde ad un guadagno medio di 4,26 per il commercio. Finora, il sistema sembra essere molto promettente. Successivamente, per calcolare la deviazione standard della dispersione, la media sopra 4.26 è sottratto dai risultati di ogni commercio, allora la sua quadrata, ed è aggiunto insieme la somma di tutti questi quadrati. La somma viene divisa per 29, che è il numero complessivo di contratti meno 1. Usando la formula per dispersione di (X) M (XM (X) 2 dato sopra, heres un controllo del calcolo del primo commercio nel nostro esempio : commercio 1: -17,08 -21,34 4.26, e (-21,34) 2 455,39 lo stesso calcolo viene eseguito per ogni commercio nella serie di test in questo esempio, la dispersione sopra la serie uguale 9,353.62 per definizione la sua radice quadrata uguale allo standard. . deviazione (), che in questo caso è 96.71 Così il commerciante forex vede che il rischio per questo particolare sistema è piuttosto elevato: la speranza matematica è infatti positivo, con un utile media di 4,26 per il commercio, ma la deviazione standard è alto quando confrontata con quella del profitto. si può notare che il professionista rischia circa 96.71 per ogni possibilità di guadagnare 4,26 in profitto. Questo rischio può essere accettabile, o il commerciante può scegliere di modificare il sistema in cerca di rischio più basso. al di là della rischiosità di un particolare sistema di trading, i commercianti di forex può anche utilizzare la distribuzione normale e la deviazione standard per calcolare il Z-score, che indica quanto spesso si verificheranno fruttuosi scambi commerciali in relazione alla perdita di mestieri. Durante il processo di sviluppo di un sistema di forex trading vincente, il commerciante può chiedere come molti dei fruttuosi scambi commerciali visto durante i test erano casuali, e quanti consecutivi perdendo mestieri deve essere tollerato al fine di ottenere trade vincenti. Ad esempio, lascia supporre il profitto medio atteso da un dato sistema di trading forex è quattro volte inferiore alla quantità di perdita attesa da ogni ordine di stop-loss innescate mentre trading questo sistema. Alcuni operatori possono assumere che il sistema vincerà nel corso del tempo, fino a quando vi è una media di almeno un commercio redditizio per ogni quattro perdendo mestieri. Tuttavia, a seconda della distribuzione delle vincite e perdite, durante la negoziazione del mondo reale questo sistema può prelevare troppo profondamente per recuperare in tempo per il prossimo vincitore. distribuzione normale può essere usato per generare un Z-score, a volte chiamato un punteggio standard, che permette i commercianti stimano non solo il rapporto di vittorie a perdite, ma anche quanti winslosses è probabile che si verifichi consecutivamente. Un positivo Z-score rappresenta un valore al di sopra della media, e un negativo Z-score rappresenta un valore al di sotto della media. Per ottenere questo valore, il commerciante sottrae la media della popolazione da un valore grezzo individuale divide poi la differenza per la deviazione standard della popolazione. Il calcolo del punteggio standard di base per un punteggio grezzo designato come x è: Dove è la media della popolazione ed è la deviazione standard della popolazione. La sua importante capire che il calcolo del punteggio Z richiede che il commerciante conoscere i parametri della popolazione, non solo le caratteristiche di un campione prelevato da quella popolazione. Z rappresenta la distanza tra la media della popolazione e il punteggio grezzo, espresso in unità di deviazione standard. Così, per un sistema forex: ZN x (R 0.5) P (P x (PN) (N 1) N è il numero complessivo di contratti durante una serie R è il numero totale di serie di vincere e perdere traffici P uguale a 2 x W x LW è il numero totale di operazioni vincenti durante una serie L è il numero totale di perdere traffici durante una serie serie individuale può essere rappresentato da una sequenza consecutiva di vantaggi o svantaggi (per esempio o 8212). R conta il numero di tale serie. Z in grado di offrire di valutare se un sistema di trading forex è operativo on-target, o quanto lontano fuori bersaglio, può essere. Altrettanto importante, un operatore può usare Z-score per determinare se un sistema di negoziazione contiene meno o una maggiore serie di vincitori e vinti di quanto previsto da una sequenza casuale di trades8211 In altre parole, se i risultati dei mestieri consecutivi sono dipendenti l'una dall'altra. Se la Z-score è vicino 0, allora la distribuzione dei risultati commerciali è vicino alla distribuzione normale . Il punteggio di una sequenza di scambi può indicare una dipendenza tra i risultati di tali traffici. Questo perché un valore casuale normale scostarsi dal valore medio da non più di tre sigma (3 x) con una certezza di 99,7. Se il valore Z è positivo o negativo informa l'operatore sul tipo di dipendenza: Un valore Z positivo indica che il commercio vantaggioso sarà seguita da un perdente. E, Z positivo indica che il commercio redditizio sarà seguito da un altro proficuo, e un perdente sarà seguita da un'altra perdita. Questa dipendenza osservata permette al trader forex variare le dimensioni di posizione per scambi individuali, al fine di aiutare a gestire il rischio. Indice di Sharpe L'indice di Sharpe, o il rapporto ricompensa-to-variabilità, è uno degli strumenti più preziosi di probabilità per i commercianti di forex. Come con le modalità sopra descritte, si basa sull'applicazione dei concetti di distribuzione normale e deviazione standard. Dà agli operatori un metodo per verificare le prestazioni di un sistema commerciale regolando per il rischio. Il primo passo è quello di calcolare i ritorni periodo di detenzione (HPR). Ad esempio, un commercio che ha comportato un utile di 10 ha una HPR calcolato come 1 0.10 1.10 mentre un commercio che perde 10 è calcolato come 1 0.10 0.90. Allo stesso modo, HPR può essere calcolata dividendo l'importo del saldo dopo-commercio per l'importo prima di scambio. I rendimenti medi periodo di detenzione (AHPR) viene calcolato sommando tutti i singoli rendimenti holding-periodo, successivamente diviso per il numero di transazioni. AHPR per sé produce una media aritmetica che non può stimare correttamente le prestazioni di un sistema di forex trading nel tempo. Invece, una efficienza di sistemi di trading investimento può essere più strettamente stimato utilizzando l'indice di Sharpe, che mostra come AHPR meno il tasso privo di rischio dei rendimenti degli investimenti a lungo termine si riferisce alla deviazione standard del sistema di scambio. Sharpe Ratio AHPR (1 RFR) SD Quando AHPR è il rendimento medio periodo di detenzione, RFR è il tasso privo di rischio di ritorno da investimenti sicuri come i tassi di interesse bancari o tassi T-bond a lungo termine, e SD è la deviazione standard. Da più di 99 di tutti i valori casuali cadrà entro una distanza di 3 attorno al valore medio di M (X) per un dato sistema di scambio, maggiore è il rapporto Sharpe, il più efficiente sistema commerciale. Ad esempio, se il rapporto Sharpe per i risultati commerciali normalmente distribuiti è 3, indica che la probabilità di perdere è inferiore a 1 per il commercio, secondo la regola 3-sigma. I concetti di distribuzione normale, la dispersione, Z-score e Sharpe Ratio sono già incorporati i logaritmi di EA e di sistemi di trading meccanico, e la loro utilità è invisibile alla maggior parte dei commercianti. Eppure, conoscendo come funzionano questi strumenti di probabilità di base, i commercianti di forex possono avere una più profonda comprensione di come i sistemi automatizzati svolgere le loro funzioni, e quindi aumentare la probabilità di trade vincenti. Stai attualmente utilizzando strumenti di probabilità per aumentare la propria possibilità di successo Grande articolo. Ero alla ricerca di esattamente queste informazioni. Potrebbe chiarire come a calcolare il valore R per una serie di vincere e perdere i commerci non It8217s ben chiaro come fare questo. Tu dici it8217s il numero totale di serie di vincere e perdere mestieri. Vuol dire che io conto i vincitori consecutivi e meno i perdenti consecutive. Quindi, se il mio sistema ha un massimo di 7 trade vincenti consecutivi e 4 consecutative trade perdenti allora che è un totale di 3 o 11 Grazie James Rechard Fleming dice che ho letto il tuo blog e voglio ringraziarvi per aver dato la chiave successo commerciale. Il che è molto utile per la negoziazione calcolo matematico. Grazie, Rechard. I8217m contento che hai trovato utile. Ho già acquistato il sistema sul sistema di punteggio ponderato digntal. Voglio che tu sappia che io sono un processo di sesso maschile alterata chi è sordo e non può sentire quello che stai dicendo a questi video di formazione. tuttavia, io non ho intenzione di uscire il vostro freddo del sistema dato che io sono un buon successo su ciò che si consiglia di analizzare le cose FXBook prospettiva del genere. è vero che ho 62 di trade vincenti e denaro fatte. Sapevo che il tuo punteggio ponderato digtinal aumenterà le probabilità. Con molto rammarico che non ho Mt 4, sytem a FOREX o aumento di capitale. Il suo un cuore spezzato dal mio account è inferiore a 5000 ed è improbabile che non mi approverà utilizzare mt software 4. E non so se Forex approverà il download del software di sistema. Quindi tu ed io abbiamo per discutere di ciò che è sul vostro video traing e chiedo che si installa didascalia chiusa su questi video di formazione in modo che io possa studiare. Tuttavia, sarò sempre parte della vostra famiglia forex dal momento che ho già acquistato il programma di sistema. Per i nomi dei raccomandazione di cui casa di brokeraggio che offrirà software mt 4 e, forse, che mi permetterà di installare il software sulla mt 4. hai il mio indirizzo e-mail e la mia prova del pagamento. E ringrazio Dio che mi hai dato la possibilità di utilizzare il software. e vi prego di contattarmi via e-mail. Grazie per l'acquisto. That8217s una richiesta molto chiara Non è mai venuto in mente di prendere in considerazione le facoltà uditive di mio pubblico. It8217s una di quelle cose nella mia vita che diamo per scontato. Grazie per aver ricordato la necessità di accogliere tutti. I8217ll assicurarsi di aggiungere contenuto scritto questa settimana. Let8217s impostare un tempo in testo chattare su Skype. I8217ll email che directly. Trading con gli studi di probabilità consiglio vivamente corso Probabilità di trading Johans. Mi ha insegnato prima mano ciò che avrebbe preso molti anni di studio da afferrare. Chiunque che vorrebbe fare un passo per diventare un trader a tempo pieno dovrebbe prendere questo corso. Una cosa grande circa il corso è Johan si è reso disponibile per tutte le domande dopo il corso, non importa quanto piccolo, il che rende Johan non solo un grande maestro ma un grande partner commerciale Voglio solo dire grazie per avermi insegnato a diventare un trader profittevole e per il sistema meraviglioso che offrite. Da quando ho preso il tuo corso di Probabilità di studio, ho stato trading redditività rispetto a prima e Se era per il vostro grande formazione e l'orientamento io andrei stato in grado di operare con più comprensione del mercato. Ho applicato il sistema di studio probabilità di altri strumenti quali CFD e ha funzionato bene e mi ha beneficiato moltissimo. Grazie ancora per il vostro grande supporto. Io consiglio vivamente questo corso a coloro che sono nuovi alla negoziazione e chiunque voglia trasformare la loro negoziazione in una carriera a tempo pieno. Di tutti i corsi che ho frequentato e investito denaro in questo avrebbe dovuto essere il miglior investimento che ho fatto verso la mia carriera commerciale. Questo è il primo corso di studio Forex che ho frequentato, dove il focus del corso è puramente sulla educare quello studente. Non vi è alcuna motivazione nascosta per insegnare e vendere un sistema di negoziazione o piano di trading solo un genuino desiderio di educare quello studente nel funzionamento del mercato Forex. approccio Johans al mercato Forex e la formazione sono facili da comprendere e dritto al punto. Lo studio probabilità si distingue come uno di quei rari gemme, che, con il senno di poi, posso ora vedere che il commercio di qualsiasi sistema senza questo studio è stato una completa perdita di denaro duramente guadagnato. Un super fx di frequentare questo corso è la sua capacità di avere accesso diretto a Johan e di seguirlo mentre si scambia il mercato. Solo per questo l'accesso è qualcosa che il denaro non può comprare. Certo, ci sono corsi là fuori che carica di avere accesso ai loro segnali e mestieri. Ma Johan non solo pone il commercio, spiega anche il motivo per cui, e questo consente la possibilità di interagire con lui mentre commercia. Volevo solo dire un grande grazie per tutto il tuo insegnamento in questo corso. Ho letto molti libri e ha imparato tutti i tipi di cose, ma questo lo mette tutto in semplice da capire, una maggiore prospettiva. Spero di fare profitto costante ora, per la prima volta. Costruire la vostra base di conoscenze di analisi tecnica e la comprensione dei principi economici. Johan Kriek vi mostrerà come i vari elementi del mercato si uniscono per aiutarci a determinare la direzione della più alta probabilità. Utilizzare la fondazione si è appreso nei livelli 1 e 2 di prendere veramente il tuo trading al livello successivo. Johan Kriek vi insegnerà concetti avanzati in Studi di probabilità, compreso il modo per ridurre il rischio nel trading utilizzando diversi tipi di trailing tecniche di arresto e di gestione del denaro. Che cosa ci si può aspettare per questo webinar: Argomenti avanzati di analisi tecnica: Top-Down Analisi Tecnica, la continuazione e l'inversione Patterns, pattern candlestick, stocastico Indicatore Dow Theory: il movimento del mercato primario, Movimento mercato secondario, il movimento del mercato Minore Studi di probabilità e una sintesi della loro Alla base di ipotesi di temporizzazione la voce utilizzando le tecniche stocastico TopSpottingBottomFishing e mercato ritmo Metodologia Profit di bloccaggio, Risk Management, e l'esaurimento Prezzo Come essere il vostro gestore di portafoglio: Money Management, psicologia del trading, determinando una aspettativa di crescita realistico, il rischio di misura - Che cosa è drawdown performance Index Trading riceverete anche: avete domande Se avete domande circa il Trading con gli studi di probabilità di corso, non esitate a mettervi in ​​contatto con noi. Fare clic sul pulsante qui sotto per vedere le nostre informazioni di contatto. Disclaimer sul rischio: Forex trading ha grandi ricompense potenziali, ma anche grande potenziale rischio. È necessario essere consapevoli dei rischi ed essere disposto ad accettarli per investire nei mercati forex. Dont commercio con i soldi non potete permettervi di perdere. Questo non è né una sollecitazione né un'offerta di strumenti forex BuySell. Nessuna rappresentazione è stato fatto che qualsiasi account sarà o sia idonea a conseguire profitti o perdite simili a quelli discussi in questo sito web. La performance passata di ogni sistema di negoziazione o metodologia non è necessariamente indicativa di risultati futuri. Tutte le informazioni su questo sito web è solo a scopo informativo e non è destinato a fornire consulenza finanziaria. Eventuali dichiarazioni circa utili o redditi, espressi o impliciti, non rappresenta una garanzia. Il tuo trading reale può comportare perdite come nessun sistema di trading è garantito. Si accetta piena responsabilità per le vostre azioni, commerci, conto economico, e accetta di tenere eNetGroup Inc. e l'affiliate commercianti, scrittori, analisti e sviluppatori innocui in qualsiasi e tutti i modi. Tutti i diritti riservati. L'uso di questo sito e dei suoi contenuti o implica l'accettazione della nostra responsabilità. copia 2006-2017 eNetGroup Inc. problema con il sito Clicca qui per contattarci.